6月27日🙅🏿，应金融学系、金融工程研究所邀请👩🏿‍🏫，美国迈阿密大学官永涛教授在三教201为我院师生做了题为“Multilevel Functional Data Analysis for Temporal Point Processes with Application in Stock Market Trading”的精彩学术讲座🤵🏽。                                    

讲座中，官教授介绍了点过程理论（Point process）在中国股票市场上的应用，利用Temporal Point Process对股票交易发生的时刻进行建模，并从交易账户和交易日两个维度探究股票交易模式特征🐷。此外，在单变量点过程（Univariate point process）构建基础上♠️🧔🏻，进一步区分交易买卖方向（买单和卖单），以此建立双变量点过程（Bivariate point process）并介绍其中模型构建技巧以及数值模拟技术。最后🦈🚵，官教授还就点过程在其他领域的潜在应用做了相应的介绍与展望。

报告结束后🍳，官教授耐心解答了同学们提出关于数据处理🥴、模型估计以及数值模拟的相关问题，并与我院师生进行了热烈的讨论，在场同学表示获益匪浅🤵🏼‍♀️。

相关链接⤵️：官永涛博士，2003年获得美国德克萨斯A&M大学统计学博士学位，现任美国迈阿密大学管理科学系教授，讲席教授，系主任👨🏼‍🎨。主要研究方向集中于点过程理论、时空点过程⚒、大数据金融以及纵向数据分析等。主要研究成果发表在Journal of the American Statistical Association🐃，Journal of the Royal Statistical Society，Scandinavian Journal of Statistics，Journal of Statistical Planning and Inference👨🏻‍🦼‍➡️，Biometrics等国际知名期刊上。担任Biometrics, Environmental and Ecological Statistics, Environmetrics, Journal of Agricultural, Biological and Environmental Statistics, JASA, Journal of Computational and Graphical Statistics, Statistics and Probability Letters, Stochastics and Stochastics Reports等期刊的审稿人。